设为主页  |  加入收藏做更好的会计考试网站
当前位置:首页 > 期货从业资格 > 期货基础知识辅导返回首页

.熊市套利中,套利者的获利取决于

发布日期:2021-11-04 来源:会计考试网

"

.熊市套利中,套利者的获利取决于

.熊市套利中,套利者的获利取决于( )

A、合约间的价差

B、市场方向

C、市场交易量

D、市场价格

【答案】 A

【解析】本题考查外汇期货熊市套利。熊市套利的结果并不受交易者判断的市场方向和市场的实际走向的影响,而是由价差是否扩大而决定。

外汇交易中,若近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端掉全价= 即期汇率的做市商买价+ 远端掉期点的做市商卖价,则发起方的买卖方式为( )。

A、近端买入

B、近端买入,远端卖出

C、近端卖出

D、近端卖出,远端买入

【答案】 D

【解析】本题考查外汇掉期的报价。如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。

"

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!













会计网校
友情链接:会计考试网
会计考试网| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 联系邮箱 xue518666#126.com(为了防止垃圾邮件,请将#替换为@)