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关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法中不正确的是

发布日期:2021-11-02 来源:会计考试网




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关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法中不正确的是

关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法中不正确的是( )。

A、β系数是衡量系统风险的指标

B、其他因素相同的情况下,周期性公司的β系数高于非周期性公司

C、若公司风险特征无重大变化,可以采用5年或更长的样本期间长度来计算β系数

D、系统风险由综合因素导致,可通过多样化投资予以分散

【正确答案】D

【答案解析】系统风险由综合因素导致,个别企业或投资者无法通过多样化投资予以分散。


下列属于测算股权资本成本的常用方法的有( )。

A、资本资产定价模型

B、套利定价模型

C、三因素模型

D、年金现值法

E、风险累加法

【正确答案】ABCE

【答案解析】测算股权资本成本的常用方法有资本资产定价模型、套利定价模型、三因素模型和风险累加法。


回归分析预测法有多种类型,可根据自变量的个数分为( )。

A、一元回归分析预测法

B、二元回归分析预测法

C、多元回归分析预测法

D、线性回归预测

E、非线性回归预测

【正确答案】ABC

【答案解析】回归分析预测法有多种类型。可根据自变量的个数分为一元回归分析预测法、二元回归分析预测法和多元回归分析预测法。根据自变量和因变量之间是否存在线性关系,可分为线性回归预测和非线性回归预测

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