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母订单和子订单要分开
欧易(OKX)现货冰山委托通常有一个目标总量,系统再按显示量分批提交。订单簿看到的是当前子订单,不代表剩余数量不存在。核算时应保存母订单标识、每个子订单编号、提交时间和显示数量。
平均价格按成交额计算
不能用第一笔成交价代表全部结果。将每笔成交数量乘成交价汇总,再除以总成交数量,另行统计手续费和折算币种。部分成交、撤单或价格精度调整都会改变结果,数量不足时不要把未成交部分计入平均价。
检查补单顺序
上一段成交后,下一段可能按规则重新进入队列,排队位置和盘口环境已经变化。价格快速移动时,子订单可能长期未成交或被撤销。用户应查看剩余总量、当前显示量和订单状态,不要因为界面数量较小就低估风险。
与计划成本对照
复盘时加入手续费、滑点、等待期间的价格变化和未完成数量。若策略为了降低冲击而延长执行,可能增加行情暴露。自动化程序遇到网络超时先查询母订单和子订单,再决定是否继续。本文不构成投资建议,功能规则以欧易实时说明为准。
风险提示
冰山委托不能保证隐蔽、成交或降低成本,流动性不足时仍可能出现重大偏离。
复盘应分别统计未触发、触发未成交与部分成交,不能把三种状态合并为失败。还要记录每段成交时间和费用。
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