深度曲线连接价格与累计数量

分析欧易（OKX）订单簿时，可按距离中间价的不同范围累计买卖挂单，观察完成更大订单需要跨越多少价格。曲线较陡或较缓的含义取决于坐标定义，因此报告必须说明数量单位、价格距离和方向。

观察范围会改变斜率结果

只看首档可能忽略远端深度，范围过宽又可能纳入短期难以成交的报价。固定档数在不同价格精度产品上覆盖范围不同，跨时段比较应使用一致方法，并将绝对价格距离转换为相对口径。

可见挂单不等于最终成交

订单到达前报价可能被撤销或补充，大额订单本身也会改变盘口。接口延迟、序列缺口和快照不同步会扭曲曲线。研究应结合逐笔成交、价差和冲击后的恢复速度验证。

用多个规模做压力测试

可估算不同订单规模的加权成交价，再加入手续费、延迟和深度减半情景。历史曲线不能保证未来可执行数量。本文仅作投资分析辅导，不构成投资建议、交易推荐或收益保证；流动性收缩可能造成明显滑点和损失。

报告应同时给出中位数、分位数和极端样本，并披露缺失数据处理。只选择与预期方向一致的窗口会产生偏差。