总深度相同也可能结构不同

分析欧易（OKX）订单簿时，相同累计数量若大部分集中在一个价位，与均匀分布在多个档位的执行特征不同。单一大单撤回后，近端流动性可能突然下降，因此总量不能独立代表韧性。

集中度取决于观察范围

固定档数与固定价格距离会纳入不同报价，产品价格精度也会影响档位数量。研究应说明买卖方向、范围、数量单位和计算方法，并比较排除最大单笔后的结果，避免被极端报价支配。

挂单并非成交承诺

可见大单可能部分成交、修改或在订单到达前撤销。接口延迟、乱序和本地订单簿缺口也会制造虚假集中。应结合逐笔成交、撤单速度和冲击后的补单情况交叉验证。

把集中风险放进压力测试

可模拟最大档位撤回、深度减半和订单跨档成交，比较加权均价与滑点。历史集中区不保证形成支撑或阻力。本文仅作投资分析辅导，不构成投资建议、交易推荐或收益保证；深度骤降可能造成明显损失。

形成结论前还应记录核验日期、来源、适用范围和责任人，把原始证据与解释材料分开保存。发现数据缺失或状态不明，应标注局限，不凭传言补写原因。账户条件、页面字段或规则变化后必须重新验证；共享资料只保留任务所需字段，并限制无关人员访问。