买卖两侧深度可能并不相同

分析欧易（OKX）订单簿时，中间价附近的买盘和卖盘累计数量、价格间距与撤单速度可能不同。因此相同名义规模的买入和卖出订单，跨越档位及加权成交偏差可能并不对称。

比较需要统一订单规模口径

应固定数量或名义价值，分别模拟两个方向，记录中间价、价差、累计深度、加权价格和手续费。若使用不同规模或不同采样时点，结果差异不能归因于市场方向。

静态盘口不能保证实际执行

报价可能在订单到达前撤销或移动，大额订单也会改变盘口。接口序列缺口、快照不同步和延迟会扭曲两侧估计。研究应结合逐笔成交与冲击后恢复，披露数据异常。

分组观察而非依赖单次样本

可按活跃时段、波动水平和订单规模比较买卖冲击分布，展示中位数、分位数与极端值。不对称可能随环境反转，历史关系不能保证未来方向或扣除费用后的收益，每个样本还应保存订单规模与复算编号便于核查。

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