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先统一成交与波动的时间窗口
研究欧易(OKX)行情时,可在相同分钟或小时窗口统计成交数量、成交额和价格变化。报告应说明时区、价格字段、窗口长度和数量单位。不同窗口混合会造成时间错配,不能直接比较。
活跃度指标需要避免重复计数
接口重连或分页合并可能重复成交,序列缺口则会漏记。研究应依据成交标识检查去重与完整性,保留原始数据和清洗记录。成交笔数、成交量与成交额代表不同角度,不宜混为一个指标。
按分位数划分高低活跃样本
可依据历史分布把窗口分为较高、中等和较低活跃组,再比较波动中位数、分位数和极端值。分组阈值应提前确定,并考虑不同时段的常态差异,避免事后选择最显著结果。
相关关系不能证明确定因果
成交活跃与波动可能同时受市场事件影响,活跃增加也可能伴随深度改善。分析应结合价差与盘口深度,进行不同参数的稳健性检查。历史关系不能保证未来方向或交易收益。
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