深度斜率描述累积数量速度

分析欧易（OKX）订单簿时，可观察从最佳报价向外移动时，累计挂单数量如何增加。近端数量增长较快可能说明目标规模在当前快照下承受的价格冲击较小，但挂单可随时撤回。

价格距离需要统一尺度

可按绝对价格、基点或相对中间价比例划分范围。跨产品比较时若单位不同，斜率没有直接可比性。还应固定订单方向、目标数量、时间戳和数据精度。

静态曲线遗漏时间变化

行情波动时，报价更新、撤单和成交会快速改变曲线。接口延迟、缺失档位或快照与增量不同步也会造成假象。研究者应结合逐笔成交、价差和冲击后的恢复速度。

用压力情景评价真实成本

可模拟部分深度撤回、价差扩大和连续大单，再计算加权均价与手续费。历史盘口斜率不能保证未来可成交数量。本文不提供交易信号或方向预测，仅作投资分析辅导，不构成投资建议、荐币或收益保证。

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