近端深度决定即时小单成本

分析欧易（OKX）订单簿时，最佳报价附近的挂单更直接影响小额订单成交。远离中间价的深度虽然增加累计数量，却只有在价格大幅移动或大单消耗多档时才参与执行。

不同距离应采用统一比例

跨产品比较时，可按相对中间价的基点范围划分近端与远端，而不是使用相同绝对价格。还应固定订单方向、数量单位、采样频率和时间戳，否则深度比例没有可比性。

远端大单可能并不稳定

远离市场的挂单可以在价格接近前撤回，不能全部视为可靠流动性。研究者应观察挂单持续时间、撤单速度、逐笔成交和冲击后的恢复，而不是只统计快照总量。

分层用于压力成本估计

可模拟近端深度消失、价差扩大和订单跨越多层的加权均价。历史分层结构不能保证未来执行。本文不提供交易信号或方向预测，仅作投资分析辅导，不构成投资建议、荐币或收益保证。

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