总深度相同结构也可能不同

分析欧易（OKX）订单簿时，一侧总挂单量可能较大，但若主要集中在单个价格档位，其他档位很薄，流动性结构与均匀分布完全不同。大档撤回后，累计深度会突然下降。

单档数量未必能全部成交

挂单可在订单到达前取消，多个参与者的队列顺序也影响执行。研究者应观察该档存续时间、成交比例、补单速度和价格接近时的行为。

集中度需要统一范围测量

可计算前若干档中最大档占比或深度分布，但必须固定价格距离、方向、单位和采样频率。接口聚合粒度变化也会影响结果。

压力测试大档消失情景

模拟集中档撤回后目标订单的加权均价和滑点，并结合价差与恢复速度。历史挂单集中不能保证未来方向。本文仅作投资分析辅导，不构成投资建议、荐币或收益保证。