低频采样会遗漏短暂变化

分析欧易（OKX）订单簿时，采样间隔较长可能看不到快速出现并撤销的报价，导致高估或低估真实深度。高频数据细节更多，却对丢包、乱序和时间戳要求更高。

快照与增量不能随意混合

本地盘口应按接口规则连接初始快照和增量消息，并验证序列。若数据断层后继续累计，统计出的档位数量可能并不存在。

研究频率要匹配目标周期

评估秒级执行与观察小时级流动性需要不同采样设计。比较产品时应统一档位范围、数量单位、时区和刷新方法。

报告采样误差与压力范围

可比较多种频率，并模拟近端深度撤回后的成交成本。历史快照不能保证未来执行。本文仅作投资分析辅导，不构成投资建议、荐币或收益保证。

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