先统一买卖价差的计算口径

观察欧易（OKX）订单簿时，最佳卖价与最佳买价之差可用绝对价格表示，也可除以中间价转成相对比例。跨时段或跨不同价格水平比较时，相对口径通常更便于观察，但报告必须写明数据时间、价格精度和计算方向，避免把不同定义混在一起。

首档价差不代表完整执行成本

很小的订单可能接近首档价格成交，订单规模增大后则可能消耗多档报价。估算即时成本时，应结合各档可见数量计算加权成交价，并与下单前中间价比较。若只记录最优报价而忽略深度，容易低估大额操作可能产生的市场冲击。

手续费和延迟需要单独加入

价差只是成本的一部分，实际结果还可能受到手续费、费率等级、订单类型和网络延迟影响。数据采集到订单到达之间，报价可能已经撤销或移动。研究可以设置报价减半、延迟增加和价差扩大情景，观察成本估计对假设的敏感程度。

用分布而不是单个时点下结论

市场活跃度会随时段和事件变化，单次截图不足以代表常态。可在统一间隔采集价差、深度、成交量和波动情况，报告中同时展示中位数、较高分位数与极端样本，并披露缺失数据和异常值处理方法。可见挂单也不保证持续存在。

本文仅作投资分析辅导，不构成投资建议、交易推荐或收益保证。具体盘口字段和费用以欧易当前产品页面为准。流动性可能迅速收缩，实际成交可能出现滑点、部分成交或无法成交，历史统计不能保证未来结果。

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