集中度描述挂单位置

欧易（OKX）盘口中，可比较靠近中间价的深度与更宽价格区间累计深度，观察可见流动性是集中在近端还是分散在远端。近端占比较高可能降低小额订单冲击，但挂单随时可以撤销。

统一价格区间

以中间价上下固定基点或百分比设置近端和总区间，分别统计买卖侧数量或计价金额。不同价格水平应使用相对距离，不同产品和时段单独建立基准。档位聚合和接口延迟也需保持一致。

检查集中深度是否稳定

记录近端挂单存续时间、撤单率和补单速度。集中度很高但订单在成交靠近前快速撤走，真实承载能力有限；集中度适中且能承接主动成交，可能更有执行参考价值。

结合成交冲击

比较相近规模订单的滑点与价差变化，验证可见深度是否转化为实际成交。买卖两侧集中度差异可反映当时承接不对称，但不能直接推断方向。公告与强平时段应分组分析。

用于订单规划

近端深度下降或集中度剧烈波动时缩小订单规模并提高滑点假设。本文不构成投资建议，盘口数据以欧易实时信息为准。

风险提示

可见深度不保证成交，挂单撤销和突发消息可能令集中度与流动性瞬间变化。

比较多个事件样本时应保持期限与采样时点一致，避免只挑选符合观点的片段，并记录异常数据来源与处理结果备查。

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