首档价差只反映很小规模

分析欧易（OKX）订单簿时，最佳买卖价差描述最靠近市场的报价，但较大订单可能消耗多个档位。深度加权方法可以按目标订单规模累计各档数量，估算买入和卖出的加权执行价格，再与中间价比较潜在成本。

订单规模决定计算覆盖范围

不同规模会跨越不同档位，因此报告应同时给出数量单位、价格精度和计算时间。若可见深度不足以覆盖目标规模，应明确标注无法完整估算，不能把最后一档价格延伸到缺失数量。跨时段比较要保持规模口径一致。

可见挂单不保证最终可成交

报价可能在订单到达前撤销或移动，大额订单本身也会改变盘口。接口延迟、序列缺口和快照不同步会扭曲累计深度。研究应检查消息顺序和异常区间，并结合逐笔成交验证估算，不把静态截图当作成交承诺。

加入费用和深度收缩情景

实际成本还可能包含手续费、网络延迟和市场冲击。可计算正常深度、深度减半与价差扩大等情景，展示结果对假设的敏感程度。历史上成本较低不能证明未来同样规模仍能执行。

本文仅作投资分析辅导，不构成投资建议、交易推荐或收益保证。具体盘口与费用字段以欧易当前产品说明为准。研究还应记录采样时间和数据版本。流动性可能迅速收缩，实际交易可能出现滑点、部分成交和无法成交风险。

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